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Article Dans Une Revue Finance Année : 2008

Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts

François Quittard-Pinon
  • Fonction : Auteur
EMLyon Business School
Rivo Randrianarivony
Centre de recherche en économie et management

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Finance [q-fin.GN] Modélisation et simulation Économie et finance quantitative [q-fin]

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Soumis le : lundi 11 novembre 2019-22:32:13

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hal-02358428 , version 1 (11-11-2019)

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Citer

François Quittard-Pinon, Rivo Randrianarivony. Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts. Finance, 2008, 29 (2), pp.103. ⟨10.3917/fina.292.0103⟩. ⟨hal-02358428⟩

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