Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Finance Year : 2008

Dates and versions

hal-02358428 , version 1 (11-11-2019)

Identifiers

Cite

François Quittard-Pinon, Rivo Randrianarivony. Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts. Finance, 2008, 29 (2), pp.103. ⟨10.3917/fina.292.0103⟩. ⟨hal-02358428⟩
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