Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts

François Quittard-Pinon; Rivo Randrianarivony

doi:10.3917/fina.292.0103

Journal articles

Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts

François Quittard-Pinon ¹ Rivo Randrianarivony ²

1 emlyon business school

2 CREM - Centre de recherche en économie et management

Document type :

Journal articles

Domain :

Quantitative Finance [q-fin] / Computational Finance [q-fin.CP]

Quantitative Finance [q-fin] / General Finance [q-fin.GN]

Computer Science [cs] / Modeling and Simulation

Quantitative Finance [q-fin]

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https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02358428
Contributor : Rivo Randrianarivony Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, November 11, 2019 - 10:32:13 PM
Last modification on : Friday, November 5, 2021 - 9:44:04 AM

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